Strategies Trading Automatique : Dax OPR Stratégie

Stratégie Automatique Dax OPR

Informations

• Instrument(s) = Mini Dax (DXM) / Micro Dax (DXS)
• Nombre de contrat = 1 minimum / ajustable par utilisateur
• Unité de temps = 5 min
• Sens de Trading = Long & Short
• Nombre maximum de trade / jour = 1 long & 1 short
• Overnight = Oui
• OverWeekEnd = Non
• SetUp = basé sur Open price Range (OPR) de 15 min
• Montant nécessaire au départ = valeur de la marge (fonction de l'instrument et nombre de contrats) + montant du drawdown estimé dans le backtest
• Accès serveur Discord de Support P2C Trading

Description

Ce système de trading automatique est basé sur la stratégie de l'Open price Range (OPR) calculé sur les 15 premières minutes de la séance.

Lorsque le cours break l'OPR, et si le signal est validé par les filtres, une position est prise dans le sens du break out (long / short). Les filtrages permettent d'optimiser les performances en empêchant la prise de position lorsque les conditions ne sont pas optimum : volatilité UT longue, excès UT courte, trend UT longue.

La position est protégée immédiatement par un stop initial qui passera ensuite stop suiveur selon les réglages du robot de trading. La sortie de trade se fait par stop suiveur. Si celui-ci n'est pas touché, la sortie de position se fait sur signal opposé. La position peut être tenue d'une séance sur l'autre, sur plusieurs jours.

Si les conditions sont remplies, le trade peut être gardé overnight. Mais aucun trade n'est gardé overweekend. Toute position sera clôturée vendredi 5 minutes avant la fin de séance.

Le système de trading auto a été conçu et optimisé sur une période de près de 6 ans pour obtenir un algorithme de trading robuste à long terme et ayant déjà fait face aux différents types de marché (range, haussier, baissier, volatilité, ...).

Résultats

Les résultats visibles ci-dessous sont réalisés avec 2 contrats Mini Dax (DXM), sans réinvestir les gains, commissions incluses et spread de 2 points.

• Résultats du backtest sur la période de développement 06/05/2019 - 14/03/2025

• Résultats du Backtest sur la période de développement et post développement 06/05/2019 - 06/02/2026

Les résultats ci-dessous ont été réalisés en Backtest avec 2 contrats sur le Micro Dax (DXS), sans réinvestir les gains réalisés, commissions incluses et spread de 2 points.

• Résultats du Backtest sur la période 19/04/2021 - 06/02/2026 (historique disponible ne permettant pas de remonter plus loin)

⚠️ Les meilleures performances sont obtenues sur Mini Dax (DXM), tout en restant proches sur Micro Dax (DXS). Le rapport "Valeur du point / Frais par contrat" étant plus intéressant sur DXM.

Mode d'emploi disponible :

Télécharger le guide

Caractéristiques

• Fonctionne en UT 5 minutes,
• Compatible ProRealTime V11 et ultérieures,
• Abonnement mensuel,
• Accès au Discord de Support P2C Trading.

Outils liés

Avertissement

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.
L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.
L'utilisateur des outils proposés comprends et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.